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Mean-Variance Optimization는 예상 수익률과 리스크의 상관관계를 활용해
포트폴리오를 최적화 하는 기법이다.

 

책에서는 시총 상위 4종목 비중을 다르게 해 포트폴리오 20,000개를 생성해
수익률, 리스크, 샤프 지수를 이용하여 위험에 대한 보상이 큰(샤프 지수가 큰)
포트폴리오와 리스크가 작은 포트폴리오를 구한다.

 

역시나 이번에도 오타와 복사 붙여 넣기로 인해 오류가
났지만, 한번 더 다시 보는(?) 시간이 됐다.

 

youtu.be/3FIj9eqtuyU

 

CHAPTER 6 트레이딩 전략과 구현
6.1 현대 포트폴리오 이론
6.1.1 수익률의 표준편차
6.1.2 효율적 투자선
6.2 샤프 지수와 포트폴리오 최적화 
6.2.1 샤프 지수
6.2.2 포트폴리오 최적화 

 

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