Mean-Variance Optimization는 예상 수익률과 리스크의 상관관계를 활용해
포트폴리오를 최적화 하는 기법이다.

 

책에서는 시총 상위 4종목 비중을 다르게 해 포트폴리오 20,000개를 생성해
수익률, 리스크, 샤프 지수를 이용하여 위험에 대한 보상이 큰(샤프 지수가 큰)
포트폴리오와 리스크가 작은 포트폴리오를 구한다.

 

역시나 이번에도 오타와 복사 붙여 넣기로 인해 오류가
났지만, 한번 더 다시 보는(?) 시간이 됐다.

 

youtu.be/3FIj9eqtuyU

 

CHAPTER 6 트레이딩 전략과 구현
6.1 현대 포트폴리오 이론
6.1.1 수익률의 표준편차
6.1.2 효율적 투자선
6.2 샤프 지수와 포트폴리오 최적화 
6.2.1 샤프 지수
6.2.2 포트폴리오 최적화 

 

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01 블로그형 사이트 제작하기에서 꼼꼼하게 해서 여유롭게 했다.
phlox 테마를 설치 하고 기존의 설정을 거의 그대로 했기 때문에
설명 또한 간결하게 넘어 갔다.

 

그렇기 때문에 책에서 알려주지 않은 부분은 하나씩 변경해 가며 해보는 것을 권장한다.
기존 사용하는 에디터 대신 엘리멘터(Elementor) 페이지 빌더로 페이지를 작성해
보니 괜찮다.

 

지금 현재 티스토리 업데이트 된 에디터를 사용중인데, 괜찮은 페이지 빌더를
서비스 해주면 좋겠다. 지금 생각으로는 유료라도 사용할거 같다.

 

 

www.youtube.com/watch?v=mlmCinVvEW8

youtu.be/_RFf4UMLRWE

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